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期現價差貼水擴大 期指主力空方尋機離場

來源:財經綜合報道 作者:期貨日報

  周一股指期貨放量大跌,滬深300股指期貨全天成交25620手,為近三周最高,價格創近期新低,顯示期指市場沽空能量較強。暫停熔斷機制后,股指期貨漲跌停板算是擴大至10%,IC1601周一下跌7.98%,跌幅超過中證500現貨指數,期現價差貼水擴大。因此,從期現價差保持合理的角度來看,熔斷機制并非無益處。

  數據顯示,期指前20主力席位在IF1601合約上共持買單19571手、賣單19619手。主力凈空持倉量48手,較前一交易日縮減244手。主力凈空持倉量主要由于主力空方減持數量更大。前20空方合計減持賣單1754手,前20多方合計減持買單1419手。這顯示面對急跌,主力空方選擇止盈離場的意愿較強,其中廣發期貨、中信期貨、華泰期貨席位分別減持賣單683手、283手、224手,幅度較大。廣發期貨席位凈空持倉量由前一交易日的2282手降至1703手,為近9個交易日最低。滬深300股指期貨持倉量與期現價差的變化同樣顯示空方離場意愿更強。IF四份合約總持倉量下降177手至38832手,主力合約IF1601收盤期現價差貼水40.65點,較前一交易日收窄11.91點。持倉量下降與期現價差貼水收窄,反映空方離場的動作更強。

  近期市場中小盤指數受到利空沖擊影響更大,跌幅更劇烈。但在中證500股指期貨上,周一主力空方減持力度同樣強于主力多方。在IC1601上,前20空方合計減持賣單490手,超過前20多方合計減持買單403手。中證500現貨指數進入2016年以來已快速下跌近20%。筆者推測,面對短期的劇烈下跌,市場可能再度出現股市“維穩”的呼聲,部分空方頭寸選擇離場。因此,投資者并不宜過度追空。

  就昨日的短線來看,市場可能仍未充分釋放下跌勢能。近期申銀萬國期貨席位對次日市場節奏把握較好,最近連續三個交易日凈持倉量變動踏準次日日內漲跌節奏。周一該席位在IF1601上減持買單76,并增持賣單94手,凈多持倉量縮減至48手,顯示其對周二市場仍持謹慎態度。

www.hdtjbk.tw true 財經綜合報道 http://www.hdtjbk.tw/20160112/n434231714.shtml report 1114 周一股指期貨放量大跌,滬深300股指期貨全天成交25620手,為近三周最高,價格創近期新低,顯示期指市場沽空能量較強。暫停熔斷機制后,股指期貨漲跌停板算是擴大至
(責任編輯:曹萌)

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